RU
Каталог

6 заданий по оценке и анализу рисков, вариант 16

Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 22.05.2013
Содержимое: 30522080520320.zip (73,55 Кбайт)

Описание товара

Вопрос 16. Оценка влияния структуры и стоимости капитала на эффективность инвестиционного проекта

Задача 8.2
Определите величину рисков от покупки активов двух компаний, равный величине Х1 (млн. долл.) и Х2 (млн. долл.).
Величина совместной покупки описывается функцией как: y=ex1+kx2.
Колебание величины Х1 и Х2 относительно средней величины описывается средним квадратическим отклонением: СКО (х1)=1 млн. долл. и СКО (х2)=2 млн. долл.
Рассмотреть предельные варианты работы фирм:
1) На одном рынке;
2) На независимых рынках;
3) Покупка составляет хорошо “диверсифицированный портфель”.
Вариант m=2: k=1/2, e=1/2.

Задача 3.2
Имеется проект 2 летней продолжительности, в 1 год проводят инвестиции, величина которых точно определена, а во второй год получение дохода имеет вероятностный характер и данные приведены в таблице:
Варианты получения дохода Доход (Rm) Вероятность (Pm) Инвестиции (I)
1 10 000 0,1 12 000
2 12 000 0,2 12 000
3 14 000 0,4 12 000
4 16 000 0,2 12 000
5 18 000 0,1 12 000
Определить рискованность проекта, при ставке дисконта r (%), рассчитать NPV для различных вариантов ставок дисконта:
r2 = 10%

Задача 9.2.
По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q с вероятностью Р. Данные помещены в таблице.
Q, млн. р. 10 11 12 14 15
р 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1
Определить:
1. рискованность проекта – ожидаемый средний доход и риск недополучения ожидаемой суммы;
2. какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с заданной доверительной вероятностью Рзад = 0,683, если риск инновационный;
3. какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта при тех же условиях будет задержана на год, ставка дисконта равна: r=12%.

Задача 11.2
Случайным образом выбрали n кредитов, выданных банком. Невозвращенцы оказались k кредитов. Найти границы интервала с уровнем доверия Рдов=0,954 для вероятности не возврата кредитов по всей совокупности выданных банков кредитов.
n=2000; k=100.

Задача 12.2
Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит и N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты К, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице:
Доверительный уровень 90,0% 95,0% 97,5% 99,0%
Коэффициент 1,28 1,65 1,96 2,33
СКО Цена инструмента Р-его текущая стоимость N, тыс. шт.
0,003 100 200

Дополнительная информация

17 страниц

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.com) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.com о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен