RU
Каталог

Контрольная работа. Оценка и анализ рисков.

Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 29.07.2013
Содержимое: zadachi_v_kontrol_noj_rabote.rar (18,46 Кбайт)
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца kerzhaev больше чем:
30 $скидка12%
15 $скидка5%
5 $скидка1%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

kerzhaev информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 32,5 руб..

Описание товара

Задача 1.
В инвестиционный банк поступили данные по семи проектам. После обработки получены данные по среднему ожидаемому доходу и риску (СКО) недополучения дохода. Проранжируйте проекты по величине коэффициента вариации
Номера проектов 1 2 3 4 5 6 7
Доходность Q(млн.руб) 10 12 14 9 6 11 8
Риск (млн.руб) 1,8 1,4 1,4 2,0 0,4 1,2 0,9

Задача 2.
Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается функцией как: у = ех1 +кх2, Колебания величины Х1 и Х2 относительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО(х1) =1 (млн. дол.) и СКО(х1) =2 (млн. дол.) Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) на одном рынке, 2) на независимых рынках, 3) на альтернативных рынках - «диверсифицированный портфель».
к= 2, е=1

Задача 3.
В таблице представлены ожидаемые доходы по различным проектам и соответствующие им значения рисков.
Номера проектов Доходность Q (млн.руб) Риск R (млн.руб) Минимальный доход (млн.руб) Максимальный доход (млн.руб)
1 10 1
2 20 2
3 30 3
4 40 4
Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить у первых двух проектов с заданной доверительной вероятностью Р=0,683 (t=1). У третьего и четвертого с вероятностью Р=0,954 (t=2). Риски у этих проектов: финансовый, политический, транспортный и экономический соответственно. Результат расчета поместить в таблицу

Дополнительная информация

Задача 4.
В таблице представлены ожидаемые доходы по двум проектам и соответствующие им значения рисков. Сравнить проекты и выбрать предпочтительные с точки зрения соотношения риска и доходности , данные занести в таблицу в соответствии со своим вариантом
Номера вариантов m Доходность Q (млн.руб) Риск r (млн.руб)
2 300 33
2 400 56
Пояснить свое решение и внести данные в таблицу.
Задача 5.
В таблице представлены номера проектов. ожидаемые доходы по этим проектам и соответствующие им значения рисков.
Номера проектов Доходность Q (млн.руб) Риск r
(млн.руб) Минимальный доход (млн.руб) Максимальный доход (млн.руб)
1 100 10
2 200 20
3 300 30
4 400 40
5 500 49
Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить по первым двум проектам с доверительной вероятностью Рзад=0,683., по третьему четвертому и пятому, проекта с доверительной вероятностью р=0,954. Результаты расчета поместить в таблицу.
Принять риск по вариантам m:

2 – транспортный, финансовый, налоговый, производственный, экологический
Задача 6.
Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит из N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты к, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице:
Доверительный уровень 90,0% 95,0% 97,5% 99,0%
Коэффициент 1,28 1,65 1,96 2,33

Варианты СКО (среднее квадратического отклонение) Цена инструмента Р–его текущая стоимость N - количество финансовых инструментов данной позиции (тыс шт)
Вариант 7 0,004 20 7000

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 32,5 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.com) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.com о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Купить товар дешевле: