RU
Каталог

Расчет ожидаемой доходности (практическое задание)

Продаж: 1
Возвратов: 0

Загружен: 07.07.2013
Содержимое: 30707120347733.zip (94,65 Кбайт)

Описание товара

Тема практического задания
Расчет ожидаемой доходности, рисков и взаимосвязей между ценными бумагами в портфеле.
Пояснения к заданию
1. Используя предложенные исходные данные, проведите изолированный анализ ценных бумаг, входящих в гипотетический портфель.
2. Задание будет сопровождаться необходимыми комментариями и пояснениями.
Для формирования оптимального портфеля необходимо провести анализ активов, которые являются претендентами на включение в портфель по отдельности друг от друга, т.е. изолированно. Изолированный анализ активов позволит определить ожидаемую доходность каждого актива, показатели, характеризующие риски, связанные с этим активом, и взаимосвязи между активами.

Часть 1. Ожидаемая доходность (expected return)
Таблица ежемесячных приростов за 2007 год
Месяц Вымпелком Лукойл НорНикель Сургут Ростелеком
Январь +8% +9% +8% -2% +6%
Февраль +3% +9% -1% +10% +8%
Март 0% +10% +5% +17% +1%
Апрель -13% -10% -18% -12% -9%
Май -4% +2% -6% -2% -6%
Июнь +1% -6% -3% +3% +4%
Июль -8% +4% -7% +4% -13%
Август +11% +9% +11% +2% +10%
Сентябрь +9% +5% +13% +4% +11%
Октябрь +6% -1% -4% +8% +1%
Ноябрь -14% -2% -9% -8% -9%
Декабрь 0% -5% -8% -3% -17%

Таблица 2
Расчет ожидаемой доходности Вымпелкома
Доходность Частота Вероятность Ожидаемая доходность (произведение первого и третьего столбцов), б.п.
-14 1 1/12 -1,17
-13 1 1/12 -1,08
-8 1 1/12 -0,67
-4 1 1/12 -0,33
0 2 2/12 0
+1 1 1/12 0,08
+3 1 1/12 0,25
+6 1 1/12 0,5
+8 1 1/12 0,66
+9 1 1/12 0,75
+11 1 1/12 0,92
Сумма 12 1 -0,09
Расчет ожидаемой доходности Лукойла
Расчет ожидаемой доходности НорНикеля
Расчет ожидаемой доходности Сургута
Расчет ожидаемой доходности Ростелекома
Доходность Частота Вероятность Ожидаемая доходность (произведение первого и третьего столбцов), б.п.
Ожидаемые доходности

Часть 2. Дисперсия (variance) и стандартное отклонение (standard deviation)
Дисперсии и стандартные отклонения

Часть 3. Ковариация (covariance) и корреляция (correlation)
Ковариация — это мера, учитывающая дисперсию индивидуальных
Таблица ковариаций
Таблица корреляций
Список литературы

Дополнительная информация

13 страниц

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.com) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.com о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен