Задачи по "Рынку производных финансовых инструментов"

  • USD
    • RUB
    • USD
    • EUR
Affiliates: 0,06 $how to earn
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 1 last one 25.01.2020
Refunds: 0

Uploaded: 18.12.2012
Content: 7.rar 19,58 kB

Product description


Вопрос 2
Предположим, что текущее значение индекса «Стандарт энд Пурс-500» равно 1200. Ожидается, что ставка дивиденда акций в индексе за следующие 6 месяцев составит 4%. Шестимесячная безрисковая ставка процента составляет 6% годовых. Какова теоретическая цена шестимесячного фьючерсного контракта на данный индекс?
Вопрос 3
Предположим, что фьючерсный контракт на серебро заключен по цене 5,10 долл. За унцию. Объем контракта 5 тысяч унций. В течение следующих пяти дней фьючерсная цена менялась следующим образом
День 1 2 3 4 5 (закрытие торгов)
Фьючерсная цена 5,20 5,25 5,18 5,18 5,21

Покажите, каким образом будет происходить ежедневная переоценка позиции стороны контракта, занявшей длинную позицию. По какому курсу будет исполняться контракт?
Вопрос 5
Действительная стоимость трехмесячного опциона «колл» на акции компании «АВС» равна 1,5$. Цена исполнения 30$.Ставка без риска 5%. Текущий курс акции на рынке спот 28$. Чему равна действительная стоимость трехмесячного опциона «пут» на акции «АВС» с той же ценой исполнения, что и опцион «колл». Дайте теоретическое обоснование использованного вами метода расчета.
Вопрос 6
Торговец на валютном рынке использует комбинацию «короткий стренгл», в котором сочетаются «короткий колл» и «короткий пут» с одинаковым сроком, но разными опционными курсами.
Характеристики опционов колл пут
Опционный курс (руб./долл.) 29,28 28,75
Премия (руб.) 0,5 0,8
Изобразите графически позицию торговца по каждому из контрактов и синтетическую позицию, возникшую в результате их комбинации. На какие колебания курса (умеренные или значительные) рассчитана данная стратегия. Каковы будут результаты комбинации, если в момент истечения опционов курс спот составит 29,00 руб.? 31,00 руб.?

Feedback

0
Period
1 month 3 months 12 months
0 0 0
0 0 0
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)

This website uses cookies to provide a more effective user experience. See our Cookie policy for details.