RU
Каталог

Задачи по "Рынку производных финансовых инструментов"

Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 18.12.2012
Содержимое: 7.rar (19,58 Кбайт)

Описание товара

Вопрос 2
Предположим, что текущее значение индекса «Стандарт энд Пурс-500» равно 1200. Ожидается, что ставка дивиденда акций в индексе за следующие 6 месяцев составит 4%. Шестимесячная безрисковая ставка процента составляет 6% годовых. Какова теоретическая цена шестимесячного фьючерсного контракта на данный индекс?
Вопрос 3
Предположим, что фьючерсный контракт на серебро заключен по цене 5,10 долл. За унцию. Объем контракта 5 тысяч унций. В течение следующих пяти дней фьючерсная цена менялась следующим образом
День 1 2 3 4 5 (закрытие торгов)
Фьючерсная цена 5,20 5,25 5,18 5,18 5,21

Покажите, каким образом будет происходить ежедневная переоценка позиции стороны контракта, занявшей длинную позицию. По какому курсу будет исполняться контракт?
Вопрос 5
Действительная стоимость трехмесячного опциона «колл» на акции компании «АВС» равна 1,5$. Цена исполнения 30$.Ставка без риска 5%. Текущий курс акции на рынке спот 28$. Чему равна действительная стоимость трехмесячного опциона «пут» на акции «АВС» с той же ценой исполнения, что и опцион «колл». Дайте теоретическое обоснование использованного вами метода расчета.
Вопрос 6
Торговец на валютном рынке использует комбинацию «короткий стренгл», в котором сочетаются «короткий колл» и «короткий пут» с одинаковым сроком, но разными опционными курсами.
Характеристики опционов колл пут
Опционный курс (руб./долл.) 29,28 28,75
Премия (руб.) 0,5 0,8
Изобразите графически позицию торговца по каждому из контрактов и синтетическую позицию, возникшую в результате их комбинации. На какие колебания курса (умеренные или значительные) рассчитана данная стратегия. Каковы будут результаты комбинации, если в момент истечения опционов курс спот составит 29,00 руб.? 31,00 руб.?

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.com) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.com о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.

Партнерам: 0,09 $ — как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен