Каталог
Электронные книги22229

Контрольная работа. Оценка и анализ рисков.

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Купить товар дешевле:
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 29.07.2013
Содержимое: zadachi_v_kontrol_noj_rabote.rar (18,46 Кбайт)
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца kerzhaev больше чем:
30 $скидка12%
15 $скидка5%
5 $скидка1%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

kerzhaev информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 32,5 руб..

Описание товара

Контрольная работа. Оценка и анализ рисков. Контрольная работа. Оценка и анализ рисков.

Задача 1.
В инвестиционный банк поступили данные по семи проектам. После обработки получены данные по среднему ожидаемому доходу и риску (СКО) недополучения дохода. Проранжируйте проекты по величине коэффициента вариации
Номера проектов1234567
Доходность Q(млн.руб)10121496118
Риск (млн.руб) 1,81,41,42,00,41,20,9

Задача 2.
Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается функцией как: у = ех1 +кх2, Колебания величины Х1 и Х2 относительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО(х1) =1 (млн. дол.) и СКО(х1) =2 (млн. дол.) Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) на одном рынке, 2) на независимых рынках, 3) на альтернативных рынках - «диверсифицированный портфель».
к= 2, е=1

Задача 3.
В таблице представлены ожидаемые доходы по различным проектам и соответствующие им значения рисков.
Номера проектовДоходность Q (млн.руб)Риск R (млн.руб)Минимальный доход (млн.руб)Максимальный доход (млн.руб)
1101
2202
3303
4404
Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить у первых двух проектов с заданной доверительной вероятностью Р=0,683 (t=1). У третьего и четвертого с вероятностью Р=0,954 (t=2). Риски у этих проектов: финансовый, политический, транспортный и экономический соответственно. Результат расчета поместить в таблицу

Дополнительная информация

Задача 4.
В таблице представлены ожидаемые доходы по двум проектам и соответствующие им значения рисков. Сравнить проекты и выбрать предпочтительные с точки зрения соотношения риска и доходности , данные занести в таблицу в соответствии со своим вариантом
Номера вариантов mДоходность Q (млн.руб)Риск r (млн.руб)
230033
240056
Пояснить свое решение и внести данные в таблицу.
Задача 5.
В таблице представлены номера проектов. ожидаемые доходы по этим проектам и соответствующие им значения рисков.
Номера проектовДоходность Q (млн.руб)Риск r
(млн.руб)Минимальный доход (млн.руб)Максимальный доход (млн.руб)
110010
220020
330030
440040
550049
Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить по первым двум проектам с доверительной вероятностью Рзад=0,683., по третьему четвертому и пятому, проекта с доверительной вероятностью р=0,954. Результаты расчета поместить в таблицу.
Принять риск по вариантам m:

2 – транспортный, финансовый, налоговый, производственный, экологический
Задача 6.
Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит из N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты к, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице:
Доверительный уровень 90,0% 95,0% 97,5% 99,0%
Коэффициент 1,28 1,65 1,96 2,33

ВариантыСКО (среднее квадратического отклонение)Цена инструмента Р–его текущая стоимость N - количество финансовых инструментов данной позиции (тыс шт)
Вариант 70,004207000

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 32,5 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.